А меня не напрягает :). Я по приезду еду на вокзал и покупаю симку с соответствующим планом. Предпочтительно prepaid. В Финляндии их много где продают. В Италии - на вокзале и они, эээ, кривоваты. В Германии - на вокзале и все нормально. Во Франции - засада :). В Исландии - в аэропорту и без засад.

Вообще про симки отдельный сайт есть. И плюс к тому ЕС постепенно упрощает роуминг, так что можно будет иметь одинокую европейскую симку. А там, где нет возможности подключиться к мобильной сети обычно и сама сеть не тянет.